ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์และการซื้อขายแลกเปลี่ยน

รายได้เฉลี่ยของคาสิโนปกติโดยขนาดของมันเทียบได้กับการทำกำไรของธุรกรรมใน Wall Street เท่านั้น คนสมาร์ทเข้าใจมานานแล้วว่าเราไม่สามารถพึ่งพาโชคของพวกเขาและเริ่มใช้วิธีการทางสถิติเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง

คาสิโนได้รับเงินก้อนโตเนื่องจาก"ความน่าจะเป็น" หรืออีกนัยหนึ่งความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของเกมอยู่ที่ด้านข้างของบ่อนการพนัน และไม่ว่าเกมที่จะเข้าร่วมไม่ช้าก็เร็วคาสิโนชนะ กำไรของคาสิโนเติบโตขึ้นได้เร็วขึ้นหากช่วงของเกมรวมถึงผู้ที่จบลงในรูเล็ตค่อนข้างเวลารวดเร็ว, ลูกเต๋าหรือบัตรไม่กี่

ฉันคิดว่าพ่อค้ารายใดต้องการที่จะแก้ปัญหาสามอย่างที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในการทำงานของเขา:

1. เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จเกินกว่าข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และการคำนวณผิดพลาด

2. ตั้งค่าระบบการซื้อขายของคุณเพื่อให้มีรายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. เพื่อให้เกิดความมั่นคงในผลบวกของการดำเนินงาน

และที่นี่กับเราพ่อค้าทำงานดีความช่วยเหลือสามารถมีความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ คำนี้ในทฤษฎีความน่าจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ ด้วยความช่วยเหลือของเราเราสามารถให้ค่าประมาณค่าเฉลี่ยบางค่าโดยเฉลี่ยได้ ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของตัวแปรสุ่มจะคล้ายกับศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงถ้าจินตนาการความเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีจุดมวลแตกต่างกัน

เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับการประเมินประสิทธิภาพส่วนใหญ่มักใช้ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของกำไร (หรือขาดทุน) พารามิเตอร์นี้ถูกกำหนดเป็นผลรวมของผลิตภัณฑ์ของกำไรที่กำหนดและระดับการสูญเสียและความน่าจะเป็นของลักษณะของพวกเขา ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การซื้อขายที่พัฒนาแล้วจะถือว่า 37% ของการดำเนินงานทั้งหมดจะทำให้เกิดผลกำไรและส่วนที่เหลืออีก 63% จะไม่มีกำไร ในเวลาเดียวกันรายได้เฉลี่ยจากการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จจะอยู่ที่ 7 เหรียญและการสูญเสียเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.4 เหรียญ เราคำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของการค้าในระบบนี้:

MO = 0.37 x 7 + (0.63 x (-1.4)) = 2.59 - 0.882 = 1.708

ตัวเลขนี้หมายถึงอะไร? โดยกล่าวว่าตามกฎของระบบนี้โดยเฉลี่ยแล้วเราจะได้รับ 1.708 ดอลลาร์จากธุรกรรมที่ปิดแต่ละครั้ง

เนื่องจากคะแนนประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจะสูงกว่าศูนย์แล้วระบบดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการทำงานจริงได้ ถ้าเป็นผลจากการคำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์จะกลายเป็นลบแล้วนี้แล้วบ่งชี้ว่าการสูญเสียเฉลี่ยและการค้าดังกล่าวจะนำไปสู่การทำลาย

จำนวนกำไรต่อหนึ่งธุรกรรมสามารถแสดงเป็นค่าสัมพัทธ์ในรูปแบบ% ตัวอย่างเช่น

• อัตราร้อยละของรายได้ต่อ 1 รายการ - 5%;
• อัตราร้อยละของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ 62%;
• เปอร์เซ็นต์ของขาดทุนต่อรายการ - 3%;
• ร้อยละของการทำธุรกรรมล้มเหลว - 38%;

ในกรณีนี้ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์คือ (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96% นั่นคือการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยจะนำมา 1.96%

เป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบที่แม้จะมีความชุกของธุรกิจการค้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะให้ผลบวกเนื่องจาก MO> 0

อย่างไรก็ตามหนึ่งความคาดหวังไม่เพียงพอ เป็นการยากที่จะหารายได้หากระบบให้สัญญาณการซื้อขายน้อยมาก ในกรณีนี้ผลตอบแทนจะเทียบเคียงกับดอกเบี้ยของธนาคาร ให้แต่ละรายการให้ค่าเฉลี่ยเพียง 0.5 เหรียญ แต่ถ้าระบบถือว่าการทำงานต่อปีละ 1000? นี้จะเป็นจำนวนเงินที่ร้ายแรงมากในเวลาอันสั้น จากนี้มันเป็นไปตามเหตุผลที่ข้อบกพร่องอื่นของการดำรงตำแหน่งเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างของระบบการค้าที่ดี

หากมีความปรารถนาที่จะเจาะลึกเข้าไปในคณิตศาสตร์โอกาสที่จะหาสิ่งที่เป็นความคาดหวังที่มีเงื่อนไข, ช่วงความเชื่อมั่นและเครื่องมือที่น่าสนใจอื่น ๆ เราขอแนะนำให้อ่านหนังสือ "สถิติสำหรับผู้ค้า" (ผู้เขียน S.Bulashev) ใครจะรู้บางทีการจราจรสกุลเงินวุ่นวายหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณเห็นเพียงรูปแบบที่สูงขึ้นของการสั่งซื้อ ...

</ p>